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50ETF (510050)   标的资产: 华夏上证50ETF (510050)
期权延迟行情获取时间:
2.317 -0.001 (-0.03%)
延迟行情获取时间: 2023-12-06 15:00:01
看涨期权 [Call] 看跌期权 [Put]
隐含波动率 交易量 卖价[量] 买价[量] 涨跌幅% 涨跌 最新 行权价 最新 涨跌 涨跌幅% 买价[量] 卖价[量] 交易量 隐含波动率
152 [10] [10] -2.47% -16.67% [11] [11] 4399
1325 [10] [10] -0.47% -37.14% [11] [11] 13418
5217 [10] [10] 1.08% -34.29% [55] [1] 24950
3517 [9] [10] 0.09% -20% [11] [3] 24717
45312 [2] [32] -1.36% -22.98% [50] [2] 63358
13008 [10] [19] -0.86% -24.39% [11] [31] 52837
95041 [50] [4] -7.38% -17.26% [145] [59] 167967
39114 [14] [44] -8.85% -13.78% [26] [22] 75075
130019 [18] [178] -12.4% -10.23% [1] [28] 114155
51304 [25] [1] -11.43% -7.97% [11] [1] 48622
100803 [593] [67] -21.54% -6.24% [5] [1] 52719
43027 [319] [71] -19.63% -3.74% [17] [16] 20519
42841 [11] [39] -22.58% -0.07% [10] [10] 16431
42018 [237] [34] -20.37% -2.53% [5] [10] 11060
23341 [486] [121] -25.81% -1.64% [82] [1] 3942
19558 [45] [91] -23.33% -1.62% [1] [26] 5129
12659 [2] [39] -11.76% -1.1% [10] [10] 468
29250 [1719] [111] -5.88% -1.9% [10] [10] 6581
2935 [12] [39] -16.67% -2.31% [10] [10] 317
6950 [11] [946] -16.67% -1.12% [10] [10] 740
3189 [136] [3] -11.11% -0.98% [10] [10] 138
4873 [11] [607] -11.11% -1.6% [2] [5] 373
1518 [1] [41] 0% -1.43% [2] [10] 191
2772 [229] [28] 0% -0.54% [10] [10] 151
1277 [1] [91] -16.67% -1.02% [10] [10] 109
1254 [80] [76] -16.67% -1.58% [10] [10] 461
3075 [5] [51] -33.33% -0.24% [9] [10] 151

由于数据来源问题，期权行情是5分钟刷新的延迟行情，需特别注意其时效性。注册登录用户可以记录下自己的操作情况及跟踪盈利，并对持有的剩余价值和操作策略提出建议，由于其行情的延迟，显示收益估算可能带来一定偏差，请以交易软件和实际情况为准。

如需使用期权操作记录日志和跟踪功能，请登录。

单一期权盈利图形

当预期判断未来阶段50ETF走势为震荡，且不会大涨大跌，则可选择后市不跌（左图）、后市不涨（右图）。

策略内容仅包含：卖出单只认沽期权（左图，Short Put），卖出单只认购期权（右图，Short Call）。

这是单边策略，对抗风险的能力极为有限，所谓收益有限、风险无限。只有特别时期使用。

单一期权盈利图形

当预期判断未来阶段50ETF走势为单向大涨或单向大跌，则可选择后市大跌（左图）、后市大涨（右图）。

策略内容仅包含：买入单只认沽期权（左图，Long Put），买入单只认购期权（右图，Long Call）。

这是单边策略，对抗风险的能力极为有限，所谓收益有限、风险无限。只有特别时期使用。

买入期权在波动率持续降低或期权为虚值时，会持续损失时间价值，特点为远期合约时间价值衰减低于近月合约。

垂直价差期权盈利图形

当预期判断未来阶段50ETF走势为震荡，且不会大涨大跌，则可选择后市温跌（左图）、后市温涨（右图）。

策略内容包含：买入行权价格较高的认沽期权，同时卖出行权价格较低的认沽期权（左图），或买入行权价格较低的认购期权，同时卖出行权价格较高的认购期权（右图）。

这是在同月合约的认购或认沽品种上的不同价格买卖操作策略，对抗风险的可控，所谓收益有限、风险有限。

当买卖完毕后，只需盯准收益平衡点做出后续动作即可。

跨式策略期权盈利图形

所谓跨式就是在50ETF价格的上下两端设置盈利平衡点，像一座大桥一样站在价格轴线之上。当预期判断未来阶段50ETF走势在某个价格区间内或价格区间以外，则可选择跨式盘整（左图）、跨式突破（右图）。

策略内容包含：卖出同合约相同价格的认沽和认购期权（左图），或买入同合约价格的认沽和认购期权（右图）。

这是双边策略或双腿策略，合适的平衡点选取对抗风险的能力不错，但依然收益有限、风险无限。

当买卖操作完毕后，需要时刻盯准隐含波动率，盘整希望降低，突破则希望升高。控制风险主要为及时止损或挪仓。

碟式策略期权盈利图形

碟式策略，顾名思义，盈利图形像一个碟子的侧面。这是一个跨式策略和垂直策略的升级版，在牺牲盈利区间价格范围的情况下，将亏损控制为有限。

策略内容包含：同合约同类别的期权上对三个价格进行操作，或卖出价格高和低、买入中间价格的期权组合，或买入高和低、卖出中间价格的期权组合。

这是省心策略，并不是说可以不用管理，而是在建立组合之初就已经将盈利和亏损可能都纳入心理预期，不会出现意外结果。收益可期、风险不高。

套保策略期权盈利图形

这是一份对于持有50ETF，但并不明确未来风险和收益，心理预期收益并不高的套保策略。

在我们以某种目的需要长期持有50ETF的情况下，套保策略往往是降低持仓成本的有效措施之一。

方法比较简单，当对未来看法偏空或偏中性时，可备兑卖出平值或略虚值的看涨期权，或是买入合适价位的看跌期权。

以权利金或付出权利金的方式，保护持有的现货持仓风险及控制成本。普遍被保守投资者、机构投资者使用。

领口策略期权盈利图形

这个图形是所有人最为喜爱的，因为看起来是不会亏损的组合，但是它的构建成立存在很多必备条件。

策略包含买入持有现货，备兑或直接卖出看涨期权，同时买入同价格的看跌期权。以此做到上涨交割、下跌亦可交割的不败策略。

有这么好的策略吗？显然不会每天都有，并且带来收益并不会比货币基金多很多，多在市场利率攀升的时间节点会产生高收益年化的情形，增厚的时间价值会对冲掉看跌期权的买入成本。

股事前诸葛测试期间，在2018年初，市场一片大好的情况下，人们已不在意这年化8%左右的无风险收益，这样的情况持续两个月之久。随后到当前我写下这些文字的8月，领口策略的收益率直线下降，熊市中领口策略基本已经接近定期存款收益了。

*以上观点均来自于股事前诸葛团队的纸上和实际的战绩总结，属于片面之谈，感官之谈，如有纰漏请指正，团队并不保证观点的正确性。——2018.08 股事前诸葛.团队

你还没有任何操作的记录，期待你早日加入到金融衍生品的世界中来。期权是可以用来平滑风险，控制和对冲风险的有利工具。

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股事前诸葛. 期权手账助理

组合 标的 类别 持仓 开仓日 开仓价 现价 平仓日 平仓价 市值 实时收益 预期收益 剩余收益 操 作

**手续费计算说明：ETF交易手续费按照 0.01% 计算，期权手续费按照单边收费，每张 2.2元 计算，开仓时计入成本。
如需此费率，请联系华泰证券客户经理：18900662808 陈经理