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50ETF (510050)   标的资产: 华夏上证50ETF (510050)
期权延迟行情获取时间:
3.103 +0.076 (2.51%)
延迟行情获取时间: 2020-07-02 15:00:15
看涨期权 [Call] 看跌期权 [Put]
隐含波动率 交易量 卖价[量] 买价[量] 涨跌幅% 涨跌 最新 行权价 最新 涨跌 涨跌幅% 买价[量] 卖价[量] 交易量 隐含波动率
1734 [1] [1] 18.5% 46.15% [29] [83] 22412
1258 [1] [1] 20.85% 10% [48] [4] 15000
3305 [1] [1] 23.85% 7.69% [100] [80] 14692
8636 [10] [7] 28.66% -13.51% [32] [57] 23690
15440 [23] [5] 34.8% -9.43% [11] [23] 44551
35165 [3] [30] 45.88% -26.83% [94] [36] 67366
88321 [47] [1] 63.3% -37.24% [249] [27] 135105
164467 [97] [1] 85.03% -46.12% [111] [429] 188233
365317 [67] [5] 119.86% -44.88% [266] [42] 279203
494526 [510] [10] 233.33% -43.51% [30] [16] 153953
244432 [42] [410] 383.33% -35.7% [48] [4] 40055
94181 [36] [358] 504.55% -26.98% [1] [5] 3612
70487 [23] [25] 1800% -19.8% [10] [1] 1437

由于数据来源问题,期权行情是5分钟刷新的延迟行情,需特别注意其时效性。注册登录用户可以记录下自己的操作情况及跟踪盈利,并对持有的剩余价值和操作策略提出建议,由于其行情的延迟,显示收益估算可能带来一定偏差,请以交易软件和实际情况为准。

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单一期权盈利图形

当预期判断未来阶段50ETF走势为震荡,且不会大涨大跌,则可选择后市不跌(左图)、后市不涨(右图)。

策略内容仅包含:卖出单只认沽期权(左图,Short Put),卖出单只认购期权(右图,Short Call)。

这是单边策略,对抗风险的能力极为有限,所谓收益有限、风险无限。只有特别时期使用。

单一期权盈利图形

当预期判断未来阶段50ETF走势为单向大涨或单向大跌,则可选择后市大跌(左图)、后市大涨(右图)。

策略内容仅包含:买入单只认沽期权(左图,Long Put),买入单只认购期权(右图,Long Call)。

这是单边策略,对抗风险的能力极为有限,所谓收益有限、风险无限。只有特别时期使用。

买入期权在波动率持续降低或期权为虚值时,会持续损失时间价值,特点为远期合约时间价值衰减低于近月合约。

垂直价差期权盈利图形

当预期判断未来阶段50ETF走势为震荡,且不会大涨大跌,则可选择后市温跌(左图)、后市温涨(右图)。

策略内容包含:买入行权价格较高的认沽期权,同时卖出行权价格较低的认沽期权(左图),或买入行权价格较低的认购期权,同时卖出行权价格较高的认购期权(右图)。

这是在同月合约的认购或认沽品种上的不同价格买卖操作策略,对抗风险的可控,所谓收益有限、风险有限。

当买卖完毕后,只需盯准收益平衡点做出后续动作即可。

跨式策略期权盈利图形

所谓跨式就是在50ETF价格的上下两端设置盈利平衡点,像一座大桥一样站在价格轴线之上。当预期判断未来阶段50ETF走势在某个价格区间内或价格区间以外,则可选择跨式盘整(左图)、跨式突破(右图)。

策略内容包含:卖出同合约相同价格的认沽和认购期权(左图),或买入同合约价格的认沽和认购期权(右图)。

这是双边策略或双腿策略,合适的平衡点选取对抗风险的能力不错,但依然收益有限、风险无限。

当买卖操作完毕后,需要时刻盯准隐含波动率,盘整希望降低,突破则希望升高。控制风险主要为及时止损或挪仓。

碟式策略期权盈利图形

碟式策略,顾名思义,盈利图形像一个碟子的侧面。这是一个跨式策略和垂直策略的升级版,在牺牲盈利区间价格范围的情况下,将亏损控制为有限。

策略内容包含:同合约同类别的期权上对三个价格进行操作,或卖出价格高和低、买入中间价格的期权组合,或买入高和低、卖出中间价格的期权组合。

这是省心策略,并不是说可以不用管理,而是在建立组合之初就已经将盈利和亏损可能都纳入心理预期,不会出现意外结果。收益可期、风险不高。

套保策略期权盈利图形

这是一份对于持有50ETF,但并不明确未来风险和收益,心理预期收益并不高的套保策略。

在我们以某种目的需要长期持有50ETF的情况下,套保策略往往是降低持仓成本的有效措施之一。

方法比较简单,当对未来看法偏空或偏中性时,可备兑卖出平值或略虚值的看涨期权,或是买入合适价位的看跌期权。

以权利金或付出权利金的方式,保护持有的现货持仓风险及控制成本。普遍被保守投资者、机构投资者使用。

领口策略期权盈利图形

这个图形是所有人最为喜爱的,因为看起来是不会亏损的组合,但是它的构建成立存在很多必备条件。

策略包含买入持有现货,备兑或直接卖出看涨期权,同时买入同价格的看跌期权。以此做到上涨交割、下跌亦可交割的不败策略。

有这么好的策略吗?显然不会每天都有,并且带来收益并不会比货币基金多很多,多在市场利率攀升的时间节点会产生高收益年化的情形,增厚的时间价值会对冲掉看跌期权的买入成本。

股事前诸葛测试期间,在2018年初,市场一片大好的情况下,人们已不在意这年化8%左右的无风险收益,这样的情况持续两个月之久。随后到当前我写下这些文字的8月,领口策略的收益率直线下降,熊市中领口策略基本已经接近定期存款收益了。

*以上观点均来自于股事前诸葛团队的纸上和实际的战绩总结,属于片面之谈,感官之谈,如有纰漏请指正,团队并不保证观点的正确性。——2018.08 股事前诸葛.团队

你还没有任何操作的记录,期待你早日加入到金融衍生品的世界中来。期权是可以用来平滑风险,控制和对冲风险的有利工具。

股事前诸葛. 期权手账助理

组合 标的 类别 持仓 开仓日 开仓价 现价 平仓日 平仓价 市值 实时收益 预期收益 剩余收益 操 作

**手续费计算说明:ETF交易手续费按照 0.01% 计算,期权手续费按照单边收费,每张 2.2元 计算,开仓时计入成本。
如需此费率,请联系华泰证券客户经理:18900662808 陈经理